توضیحات
آموزش امور مالی کمی و مهندسی مالی
نام دوره : Financial Derivatives: A Quantitative Finance View
پیش نیاز:
- آشنایی با حساب دیفرانسیل و انتگرال و یک دوره پایه‌ای در احتمال و آمار
- هیچ‌گونه دانش یا پیش‌زمینه‌ای در امور مالی موردنیاز نیست
توضیحات
آیا به دنبال شغلی پردرآمد و جذاب در امور مالی کمی هستید؟
آیا یک حرفه‌ای فنی در زمینه‌ی مالی، علوم داده، فناوری یا مهندسی هستید و می‌خواهید شکاف موجود را پر کرده و به یک تحلیلگر کمی تمام‌عیار تبدیل شوید؟ پس ادامه دهید.
نقش تحلیلگر کمی در بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تأمینی و شرکت‌های مالی، یک گزینه شغلی جذاب برای بسیاری از افراد با مهارت‌های کمی است.
اگر این توصیف شماست، آنچه برای ارتقا به سطح بعدی نیاز دارید، دریچه‌ای به سمت دانش امور مالی کمی است که بر پایه‌ی مهارت‌های فنی که قبلاً آموخته‌اید بنا شده باشد.
این دوره دقیقاً برای همین منظور طراحی شده است.
اگر در این دوره موفق شوید، به استاد امور مالی کمی و مهندسی مالی تبدیل خواهید شد و بر مهم‌ترین کلاس محصولات مالی موجود در بازار امروز، یعنی مشتقات مالی مسلط خواهید شد.
آنچه در این دوره یاد خواهید گرفت:
بسیاری از دانشجویان و متخصصان مالی، مشتقات مالی را دشوارترین مبحث در این حوزه می‌دانند.
اما اگر پیش‌زمینه‌ای در حوزه‌های کمی مانند آمار یا علوم کامپیوتر دارید، این دوره به شما نشان خواهد داد که این محصولات مالی چالش‌برانگیز، کاملاً قابل‌دسترسی و فهمیدنی هستند.
حتی اگر کاملاً تازه‌وارد به دنیای مالی باشید، پس از گذراندن این دوره، به‌صورت عمیق بر ساختارهای اصلی مشتقات مالی که در بازارهای امروز معامله می‌شوند، از جمله فورواردها، قراردادهای آتی، سوآپ‌ها و اختیار معامله مسلط خواهید شد.
همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه این مشتقات در دنیای واقعی به‌عنوان ابزارهایی برای سفته‌بازی و مدیریت ریسک استفاده می‌شوند.
بازارهای مالی سریع و هیجان‌انگیز هستند، اما می‌توانند بسیار ترسناک نیز باشند.
در لحظات حساس، نوسانات غیرمنتظره‌ای رخ می‌دهد، موقعیت‌های معاملاتی به‌طور غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کنند، معامله‌گران فریاد می‌زنند، نرم‌افزارها خراب می‌شوند و داده‌ها غیرقابل‌اعتماد می‌شوند.
در چنین شرایطی، حفظ کنترل اوضاع تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
برای موفقیت در این محیط، به یک چارچوب مفهومی نیاز دارید که به شما کمک کند از آشفتگی‌ها فاصله بگیرید و هوشیار بمانید.
در این دوره، هدف اصلی من انتقال این چارچوب مفهومی به شماست؛ همان چارچوبی که به من کمک کرد در شرایط سخت وال‌استریت، از جمله روزهای تاریک بحران مالی ۲۰۰۸، دوام بیاورم و پیشرفت کنم.
موضوعات اصلی دوره آموزش امور مالی کمی و مهندسی مالی:
- مبانی نرخ بهره
- محاسبات تنزیل جریان‌های نقدی
- مدل‌سازی پرتفوی و اصول مدیریت ریسک
- قیمت‌گذاری اوراق قرضه و تحلیل آن‌ها
- اصول بازارهای سهام، ارز و کالا
- اصل آربیتراژ و قانون یک قیمت
- مفهوم موقعیت‌های خرید و فروش (لانگ و شورت)
- فورواردها، قراردادهای آتی و سوآپ‌ها
- مدل‌های تصادفی و فرآیند وینر
- مفهوم حرکت براونی و مدل لگ‌نرمال قیمت دارایی‌ها
- اختیار معامله و برابری خرید-فروش (Put-Call Parity)
- مدل دو جمله‌ای قیمت‌گذاری اختیار معامله
- فرمول بلک-شولز و مفهوم گریک‌ها (delta, gamma, vega)
- معاملات نوسانات و نوسانات ضمنی (Implied Volatility)
ابزارهای مبتنی بر پایتون
اکنون در این دوره، ابزارهای مبتنی بر پایتون برای انجام محاسبات اوراق قرضه، منحنی بازده و قیمت‌گذاری اختیار معامله ارائه شده است.
تمام نرم‌افزارهای ارائه‌شده تحت مجوز آزاد MIT منتشر شده‌اند، بنابراین دانشجویان می‌توانند از این ابزارها در پروژه‌های شخصی و حرفه‌ای خود، چه در محیط‌های متن‌باز و چه در پروژه‌های اختصاصی، استفاده کنند.
دوره آموزش امور مالی کمی و مهندسی مالی برای چه کسانی مناسب است؟
- افراد فنی که می‌خواهند با امور مالی کمی آشنا شوند
- متخصصان مالی که می‌خواهند مهارت‌های کمی خود را بهبود بخشند
- کسانی که قصد دارند تحلیل مشتقات مالی را یاد بگیرند
یودمی ایران –
دوره درخواستی خود را از راه های ارتباطی درخواست کنید