توضیحات

آموزش مبانی مهندسی مالی و الگوریتمیک تریدینگ در پایتون

نام دوره : Quantitative Finance & Algorithmic Trading in Python

پیش‌نیاز

• شما باید به فاینانس کمی، ریاضیات و برنامه‌نویسی علاقه داشته باشید!

توضیحات

این دوره درباره مبانی اولیه مهندسی مالی است.

در ابتدا، با سهام، اوراق قرضه و سایر مشتقات مالی آشنا خواهید شد. هدف اصلی این دوره، درک بهتر مدل‌های ریاضی در زمینه مالی است.

در ابتدا، باید به اوراق قرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها بپردازیم.

سپس، به مدل مارکویتز و پس از آن مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) خواهیم رسید.

یکی از زیباترین کشفیات علمی قرن بیستم، مدل بلک-شولز است که نحوه حذف ریسک از طریق هجینگ را توضیح می‌دهد.

مهم: لطفاً این دوره را فقط در صورتی بگذرانید که به آمار و ریاضیات علاقه دارید!!!

بخش ۱ – مقدمه

• نصب پایتون
• چرا از پایتون برای برنامه‌نویسی مالی استفاده کنیم؟
• مشکل مدل‌های مالی و داده‌های تاریخی

بخش ۲ – اصول بازار سهام

• ارزش فعلی و ارزش آتی پول
• سهام و اوراق بهادار
• کالاها و بازار فارکس (FOREX)
• موقعیت‌های کوتاه و بلند چیست؟

بخش ۳ – نظریه اوراق قرضه و پیاده‌سازی آن

• اوراق قرضه چیست؟
• نرخ بازده و سررسید اوراق قرضه
• مدت مکالی (Macaulay Duration)
• نظریه قیمت‌گذاری اوراق قرضه و پیاده‌سازی آن

بخش ۴ – نظریه مدرن سبد سرمایه‌گذاری (مدل مارکویتز)

• تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری چیست؟
• میانگین و واریانس
• مرز کارآمد و نسبت شارپ
• خط تخصیص سرمایه (CAL)

بخش ۵ – مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM)

• ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
• پارامترهای بتا و آلفا
• رگرسیون خطی و ریسک بازار
• چرا ریسک بازار، تنها ریسک مهم است؟

بخش ۶ – مبانی مشتقات مالی

• اصول اولیه مشتقات مالی
• اختیار معامله (آپشن‌های خرید و فروش)
• قراردادهای آتی و سلف
• سوآپ نکول اعتباری (CDS)
• سوآپ نرخ بهره

بخش ۷ – رفتار تصادفی در فاینانس

• رفتار تصادفی
• فرآیندهای وینر
• حسابداری تصادفی و لمای ایتو
• نظریه حرکت براونی و پیاده‌سازی آن

بخش ۸ – مدل بلک-شولز

• نظریه و پیاده‌سازی مدل بلک-شولز
• شبیه‌سازی مونت کارلو برای قیمت‌گذاری آپشن‌ها
• متغیرهای حساسیت (Greeks)

بخش ۹ – ارزش در معرض ریسک (VaR)

• ارزش در معرض ریسک چیست؟
• شبیه‌سازی مونت کارلو برای محاسبه ریسک

بخش ۱۰ – تعهدات بدهی وثیقه‌ای (CDO)

• CDO چیست؟
• بحران مالی سال ۲۰۰۸

بخش ۱۱ – مدل‌های نرخ بهره

• فرآیندهای میانگین برگشتی تصادفی
• فرآیند اورنشتاین-اولنبک (Ornstein-Uhlenbeck)
• مدل واسیچک (Vasicek)
• قیمت‌گذاری اوراق قرضه با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو

بخش ۱۲ – سرمایه‌گذاری ارزشی

• سرمایه‌گذاری بلندمدت
• فرضیه بازار کارآمد

ضمیمه آموزش مبانی مهندسی مالی و الگوریتمیک تریدینگ در پایتون – آموزش سریع پایتون

• مبانی پایتون: متغیرها، رشته‌ها، حلقه‌ها و عملگرهای منطقی
• توابع
• ساختارهای داده‌ای در پایتون (لیست‌ها، آرایه‌ها، تاپل‌ها و دیکشنری‌ها)
• برنامه‌نویسی شیءگرا (OOP)
• کتابخانه NumPy

دوره آموزش مبانی مهندسی مالی و الگوریتمیک تریدینگ در پایتون برای چه کسانی است:

• هر کسی که می‌خواهد مبانی مهندسی مالی را یاد بگیرد!

بخشی از دوره :