توضیحات
آموزش مبانی مهندسی مالی و الگوریتمیک تریدینگ در پایتون
نام دوره : Quantitative Finance & Algorithmic Trading in Python
پیش‌نیاز
- شما باید به فاینانس کمی، ریاضیات و برنامه‌نویسی علاقه داشته باشید!
توضیحات
این دوره درباره مبانی اولیه مهندسی مالی است.
در ابتدا، با سهام، اوراق قرضه و سایر مشتقات مالی آشنا خواهید شد. هدف اصلی این دوره، درک بهتر مدل‌های ریاضی در زمینه مالی است.
در ابتدا، باید به اوراق قرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها بپردازیم.
سپس، به مدل مارکویتز و پس از آن مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) خواهیم رسید.
یکی از زیباترین کشفیات علمی قرن بیستم، مدل بلک-شولز است که نحوه حذف ریسک از طریق هجینگ را توضیح می‌دهد.
مهم: لطفاً این دوره را فقط در صورتی بگذرانید که به آمار و ریاضیات علاقه دارید!!!
بخش ۱ – مقدمه
- نصب پایتون
- چرا از پایتون برای برنامه‌نویسی مالی استفاده کنیم؟
- مشکل مدل‌های مالی و داده‌های تاریخی
بخش ۲ – اصول بازار سهام
- ارزش فعلی و ارزش آتی پول
- سهام و اوراق بهادار
- کالاها و بازار فارکس (FOREX)
- موقعیت‌های کوتاه و بلند چیست؟
بخش ۳ – نظریه اوراق قرضه و پیاده‌سازی آن
- اوراق قرضه چیست؟
- نرخ بازده و سررسید اوراق قرضه
- مدت مکالی (Macaulay Duration)
- نظریه قیمت‌گذاری اوراق قرضه و پیاده‌سازی آن
بخش ۴ – نظریه مدرن سبد سرمایه‌گذاری (مدل مارکویتز)
- تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری چیست؟
- میانگین و واریانس
- مرز کارآمد و نسبت شارپ
- خط تخصیص سرمایه (CAL)
بخش ۵ – مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM)
- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
- پارامترهای بتا و آلفا
- رگرسیون خطی و ریسک بازار
- چرا ریسک بازار، تنها ریسک مهم است؟
بخش ۶ – مبانی مشتقات مالی
- اصول اولیه مشتقات مالی
- اختیار معامله (آپشن‌های خرید و فروش)
- قراردادهای آتی و سلف
- سوآپ نکول اعتباری (CDS)
- سوآپ نرخ بهره
بخش ۷ – رفتار تصادفی در فاینانس
- رفتار تصادفی
- فرآیندهای وینر
- حسابداری تصادفی و لمای ایتو
- نظریه حرکت براونی و پیاده‌سازی آن
بخش ۸ – مدل بلک-شولز
- نظریه و پیاده‌سازی مدل بلک-شولز
- شبیه‌سازی مونت کارلو برای قیمت‌گذاری آپشن‌ها
- متغیرهای حساسیت (Greeks)
بخش ۹ – ارزش در معرض ریسک (VaR)
- ارزش در معرض ریسک چیست؟
- شبیه‌سازی مونت کارلو برای محاسبه ریسک
بخش ۱۰ – تعهدات بدهی وثیقه‌ای (CDO)
- CDO چیست؟
- بحران مالی سال ۲۰۰۸
بخش ۱۱ – مدل‌های نرخ بهره
- فرآیندهای میانگین برگشتی تصادفی
- فرآیند اورنشتاین-اولنبک (Ornstein-Uhlenbeck)
- مدل واسیچک (Vasicek)
- قیمت‌گذاری اوراق قرضه با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو
بخش ۱۲ – سرمایه‌گذاری ارزشی
- سرمایه‌گذاری بلندمدت
- فرضیه بازار کارآمد
ضمیمه آموزش مبانی مهندسی مالی و الگوریتمیک تریدینگ در پایتون – آموزش سریع پایتون
- مبانی پایتون: متغیرها، رشته‌ها، حلقه‌ها و عملگرهای منطقی
- توابع
- ساختارهای داده‌ای در پایتون (لیست‌ها، آرایه‌ها، تاپل‌ها و دیکشنری‌ها)
- برنامه‌نویسی شیءگرا (OOP)
- کتابخانه NumPy
دوره آموزش مبانی مهندسی مالی و الگوریتمیک تریدینگ در پایتون برای چه کسانی است:
- هر کسی که می‌خواهد مبانی مهندسی مالی را یاد بگیرد!
یودمی ایران –
دوره درخواستی خود را از راه های ارتباطی درخواست کنید